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外汇期权交易

随机指标交叉反转外汇交易策略


RSV的取值在0~100之间,且波动范围较大。且有很多时候RSV取值接近或等于0或者100。
接下来,再绘制其K线图进一步对照:

随机均值回撤外汇交易策略

Stochastic Mean Retracement Forex Trading Strategy

“明智地选择你的战斗!“这是一句流行的说法,用在生活的不同方面. 这同样适用于交易. 成功的交易者知道何时交易,何时不交易. 这甚至在交易者的一周内也很常见,其中交易者会有一天没有触发一笔交易。. 一个明智的交易者会知道市场是否是使用他正在使用的策略进行交易的最佳选择.随机指标交叉反转外汇交易策略

如果交易是一场战斗, 那么市场状况就是战场的地形. 没有一个将军愿意在他们处于劣势的地形上发动战争。. 知道何时何地发动战争的指挥官通常是获胜者. 交易者也是如此. 当市场状况不利于他们的交易风格时,交易者不应该进行交易. 相反, 交易者应该在其他地方寻找机会,或者等待市场状况向他们有利转变.

交易的最佳市场条件之一是趋势市场. 在这些类型的市场中,交易者往往具有明显的优势,因为市场正朝着一个方向强劲发展. 交易者可以很容易地确定交易的方向,以便有更好的机会获得成功的交易.

真棒振荡器

真棒振荡器 (坳) 是交易者用来识别趋势大致方向的技术指标的趋势.

AO 通过计算 5 期间简单移动平均线 (Sma) 和 34 期间简单移动平均线 (Sma). 然而, 而不是使用每根蜡烛价格的标准收盘价, 基础 SMA 数据来自每个柱的最高价和最低价的中点.

然后将数字绘制为直方图条,振荡为正或负. 正柱表示看涨趋势偏差, 而负柱表示看跌趋势偏差.

令人敬畏的振荡器也可用于根据柱的颜色识别趋势强度. 绿色正柱表示看涨趋势增强, 而红色正柱表示看涨趋势减弱. 另一方面, 红色负柱表示看跌趋势增强, 而绿色负柱表示看跌趋势减弱.

随机指标交叉警报

随机振荡器是一种流行的技术指标,可根据历史价格走势识别动量和趋势方向. 它绘制了两条可以从中移动的线 0 自 100. 该系列在级别上也有标记 30 和 70 指示可能的超买和超卖市场状况. 随机振荡器通常表示每当其两条线交叉时可能的动量反转.

随机交叉警报指标基于此概念. 每当它检测到其底层随机振荡器线交叉时,它就会绘制一个箭头. 这些箭头可以用作入场信号或触发器进行交易.

交易策略

交易这一战略, 我们首先要确定趋势的方向. 去做这个, 我们将使用 50 期间指数移动平均线 (均线). 趋势将基于斜坡 50 EMA线以及价格行为的走势. 价格应该要么达到更高的摆动高点,要么使摆动低点表明看涨趋势, 或较低的摆动高点和摆动低点,以指示看跌趋势.

令人敬畏的振荡器作为趋势方向偏差的确认. AO 柱应根据柱线主要是正数还是负数,与趋势的方向一致.

一旦我们确认趋势, 然后,我们可以根据回撤寻找可能的交易条目. 去做这个, 我们将使用随机交叉警报指标提供的信号. 随机交叉警报指标产生的信号将验证价格是否已经回撤到足够深的深度,以保证暂时的短期动量反转。, 并且短期趋势已经恢复了长期趋势的方向.

首选时间范围: 15-分钟, 30-分钟和1小时图

货币对: 随机指标交叉反转外汇交易策略 FX专业, 未成年人和十字

交易会话: 东京, 伦敦和纽约会议

购买交易设置

  • 的 50 EMA 线应该向上倾斜.
  • 价格一般应高于 50 埃马线.
  • 价格行为应该不断做出更高的摆动高点和摆动低点.
  • 令人敬畏的振荡器应该是积极的.
  • 随机交叉警报指标应绘制一个向上的箭头.
  • 设置止损在入口蜡烛下方摆动低点.
  • 一旦随机交叉警报指标绘制并向下箭头,立即关闭交易.

随机均值回撤外汇交易策略

随机均值回撤外汇交易策略 2

销售交易设置

  • 的 50 EMA 线应向下倾斜.
  • 价格一般应低于 50 随机指标交叉反转外汇交易策略 埃马线.
  • 价格行为应不断做出较低的摆动高点和摆动低点.
  • 令人敬畏的振荡器应该是负的.
  • 随机交叉警报指标应绘制一个向下的箭头.
  • 设置止损在摆动高点的入口上面的蜡烛.
  • 一旦随机交叉警报指标绘制并箭头指向上方,立即关闭交易.

随机均值回撤外汇交易策略 3

随机均值回撤外汇交易策略 4

结论

这种交易策略是一种工作趋势跟踪策略,在明确定义的趋势市场条件下效果很好. 它具有相对较高的产生获胜交易的可能性. 然而, 如果在错误的市场条件下使用, 随机指标交叉反转外汇交易策略 该策略可能会由于市场波动而产生错误信号.

正确交易此策略的关键是找到明确定义的趋势市场. 如果市场趋势似乎不够好, 那么最好在其他地方寻找机会. 另一种选择是扫描货币对的时间范围,以确定市场的趋势.

随机指标交叉反转外汇交易策略

Stochastic Cross Reversal Forex Trading Strategy

多数交易商往往使运行的错误任何在寻找交易的“圣杯”的任务后,发光. 无论是一项新指标或诸如此类的东西, 交易商通常会尝试新的东西飘飞.

现在, 没有什么不妥. 这是伟大的尝试完善交易你的技能, 这包括学习. 交易员经常出问题是,当他们的策略过于复杂的获取. 他们堆在一堆指标以为越多越好. 在某些情况下,, 它的工作. 然而, 对于大多数交易者, 太多的信息可能意味着太多的噪音. 这使他们冻结每当一个交易机会来临.

有时, 最好的策略是那些简单. 基本指标仍然被广泛甚至专业的技术分析师和交易员使用. 即使是大银行交易员使用旧学校的指标都是现成的零售商贩.

随机指标交叉逆转外汇交易策略是基于一个基本指标的策略之一. 虽然使用已修改的指标,使事情贸易商更容易, 其背后的基本原理是一样的.

随机指标交叉警报

该随机指标是交易者用最基本的技术指标之一. 该指标是由博士开发. 乔治·里早在20世纪50年代末. 尽管这一指标看起来很过时, 很多专业的交易者知道一个事实,即它的工作. 事实上, 这是我最喜欢的“基本”的指标之一.

随机摆动指标是一种气势振荡指标. 它绘制两条线从振荡 0 自 100. 一号线振荡比其他快. 的趋势被认为看涨每当更快的生产线是较慢的线的上方. 另一方面, 的趋势被认为看跌每当更快的生产线是较慢的线以下. 趋势扭转每当两条线交叉式对方.

当行范围内交叉式也很重要. 每当两行是低于市场被认为是超卖 20 和超买每当两行以上 80. 这是超卖市场有bullishly逆转的强烈倾向, 而超买市场有反转向下的概率高. 分频器发生超出这些区域具有导致逆转相比交叉的较高概率,该正常范围内随机地发生.随机指标交叉反转外汇交易策略

随机指标交叉警报指示灯简化了这一切贸易商. 知道了这些类型的交叉地做工作, 指示器简单地提供信号每当线交叉通过朝向其指示的趋势的方向指向的图表上进行打印的箭头.

SEFC084公牛熊指示灯

所述SEFC084公牛熊指示器是一种趋势以下指示器这有助于贸易商标识当前趋势方向. 它通过印刷酒吧,其中既可以是正的或负做到这一点. 正柱表示看涨市场偏见而负条指示熊市偏. 从正转移到负,或反之亦然杆被认为是基于此指标趋势反转信号.

交易策略

这些信号从过度扩张的市场条件开始, 无论是超买或超卖. 平均逆转贸易商通常采取这种信号希望价格会恢复到平均. 然而, 有许多情况,其中价格将做的不仅仅是恢复到均值以上. 它通常会导致到一个新趋势的开始.

这个策略与SEFC084公牛熊指标汇合这些信号,并乘坐这些新的趋势到年底. 这一战略的关键是找到随机指标交叉报警指示器和SEFC公牛熊指标之间有很强的融合. 它们在几乎相同的时间产生的趋势反转信号具有导致趋势的一个非常高的概率. 这是因为这通常发生时,才会有气势逆转背后.

随机指标交叉反转外汇交易策略

Stochastic Cross Reversal Forex Trading Strategy

多数交易商往往使运行的错误任何在寻找交易的“圣杯”的任务后,发光. 无论是一项新指标或诸如此类的东西, 交易商通常会尝试新的东西飘飞.

现在, 没有什么不妥. 这是伟大的尝试完善交易你的技能, 这包括学习. 交易员经常出问题是,当他们的策略过于复杂的获取. 他们堆在一堆指标以为越多越好. 在某些情况下,, 它的工作. 然而, 对于大多数交易者, 太多的信息可能意味着太多的噪音. 这使他们冻结每当一个交易机会来临.

有时, 最好的策略是那些简单. 基本指标仍然被广泛甚至专业的技术分析师和交易员使用. 即使是大银行交易员使用旧学校的指标都是现成的零售商贩.

随机指标交叉逆转外汇交易策略是基于一个基本指标的策略之一. 虽然使用已修改的指标,使事情贸易商更容易, 其背后的基本原理是一样的.

随机指标交叉警报

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随机摆动指标是一种气势振荡指标. 它绘制两条线从振荡 0 自 100. 一号线振荡比其他快. 的趋势被认为看涨每当更快的生产线是较慢的线的上方. 另一方面, 的趋势被认为看跌每当更快的生产线是较慢的线以下. 趋势扭转每当两条线交叉式对方.

当行范围内交叉式也很重要. 每当两行是低于市场被认为是超卖 随机指标交叉反转外汇交易策略 20 和超买每当两行以上 80. 这是超卖市场有bullishly逆转的强烈倾向, 而超买市场有反转向下的概率高. 分频器发生超出这些区域具有导致逆转相比交叉的较高概率,该正常范围内随机地发生.

随机指标交叉警报指示灯简化了这一切贸易商. 知道了这些类型的交叉地做工作, 指示器简单地提供信号每当线交叉通过朝向其指示的趋势的方向指向的图表上进行打印的箭头.

SEFC084公牛熊指示灯

所述SEFC084公牛熊指示器是一种趋势以下指示器这有助于贸易商标识当前趋势方向. 它通过印刷酒吧,其中既可以是正的或负做到这一点. 正柱表示看涨市场偏见而负条指示熊市偏. 从正转移到负,或反之亦然杆被认为是基于此指标趋势反转信号.

交易策略

这些信号从过度扩张的市场条件开始, 无论是超买或超卖. 平均逆转贸易商通常采取这种信号希望价格会恢复到平均. 然而, 有许多情况,其中价格将做的不仅仅是恢复到均值以上. 它通常会导致到一个新趋势的开始.

这个策略与SEFC084公牛熊指标汇合这些信号,并乘坐这些新的趋势到年底. 这一战略的关键是找到随机指标交叉报警指示器和SEFC公牛熊指标之间有很强的融合. 它们在几乎相同的时间产生的趋势反转信号具有导致趋势的一个非常高的概率. 这是因为这通常发生时,才会有气势逆转背后.

Python 金融量化 随机指标交易策略

侯小啾 已于 2022-03-09 18:56:46 修改 653 收藏 5

1.随机指标概述

随机指标(KDJ)又称为随机指数(The Random Index),是一种用来分析市场中超买或者超卖现象的指标。它最早应用于期货市场,后来在股票市场中被众多投资者广泛使用。
KDJ最基础的交易思想建立在威廉指标 (Williams %R,简称W%R)的基础上,威廉指标分析资产的价格时,除了考虑每天的收盘价以外,还有综合分析资产从开市到收市期间价格的变化情况。威廉指标的计算首先选择一个时间跨度(比如14日),然后找出这一特定区间的最高价和最低价,构成一个价格变化区间;然后分析这一事件跨度最后一个时间点的收盘价与期间最高价的相对位置,再根据此相对位置来衡量市场的超买或者超卖现象。
W%R指标可以表述为:
W % R = 最 近 n 天 的 最 高 价 − 第 n 天 的 收 盘 价 最 近 n 天 的 最 高 价 − 最 近 n 天 的 最 低 价 × 100 \displaystyle W\%R=\frac×100% W % R = 最 近 n 天 的 最 高 价 − 最 近 n 天 的 最 低 价 最 近 n 天 的 最 高 价 − 第 n 天 的 收 盘 价 ​ × 1 0 0
随机指标的最早雏形是芝加哥期货交易商George Lane提出的KD指标,也称随机震荡指标。KD指标的分析思想与威廉指标类似,均使用特定时间跨度中的最后收盘价与该时间段跨度内的最高价和最低价的相对位置来推测市场的超买和超卖情况。与威廉指标不同的地方在于,随机震荡指标在收盘价与最高价和最低价的相对位置的比值上,又融入了移动平均思想,用更多的信息来捕捉市场的超买和超卖现象。
KDJ指标则是在随机震荡指标K先和D线的基础上增添1一条J线,进一步提高了随机震荡指标对市场买卖信号捕捉的周延。

2.随机指标原理

KDJ指标由K线,D线,和J线三条线组成,根据特定的周期(通常为9天,9周等)随机指标交叉反转外汇交易策略 内资产的最高价、最低价、最后一个计算时点的收盘价以及这三种价格的比例关系,来计算最后一个时点的未成熟随机值RSV(Raw Stochastic Value),进而通过移动平均法来计算K值、D值和J值。然后将各时点的K值,D值,J值描点连线,即得到K线,D线和J线。

计算RSV的值是求KDJ指标的第一步,RSV的计算公式为:
R S V = 第 n 天 的 收 盘 价 − 最 近 n 天 内 的 最 低 价 最 近 n 天 内 的 最 高 价 − 最 近 n 天 内 的 最 低 价 × 100 \displaystyle RSV=\frac×100 R S V = 最 近 n 天 内 的 最 高 价 − 最 近 n 天 内 的 最 低 价 第 n 天 的 收 盘 价 − 最 近 n 天 内 的 最 低 价 ​ × 1 0 0

也即: R S V t = C l o s e t − 随机指标交叉反转外汇交易策略 L o w [ t − n + 1 , t ] H i g h [ t − n + 1 , t ] − L o w [ t − n + 1 , t ] \displaystyle RSV_t =\frac> R S V 随机指标交叉反转外汇交易策略 t ​ = H i g h [ 随机指标交叉反转外汇交易策略 ​ t − n + 1 , t ] 随机指标交叉反转外汇交易策略 − L o w [ t − n + 1 , t ] C l o s e t ​ − L o w [ t − n + 1 , t ] ​ ​

3.获取数据

4. 计算RSV

写到这里,查看一下生成的数据:


在这里插入图片描述


然后,我们绘制平安银行2020年数据的收盘价曲线图和RSV曲线图

在这里插入图片描述

在这里插入图片描述


RSV的取值在0~100之间,且波动范围较大。且有很多时候RSV取值接近或等于0或者100。
接下来,再绘制其K线图进一步对照:

在这里插入图片描述

图像效果如下:

分析图像可知,处于上涨行情时,蜡烛图的上影线较短或者没有上影线,在部分交易日中收盘价接近或等于最高价。
由RSV计算公式和n=9可推知,若收盘价等于9日最高价,RSV取值则为100。
在下跌行情时,蜡烛图的下影线较短或者几乎没有,收盘价很有可能等于9日最低价,当收盘价接近或等于等于9日最低价的时候,RSV取值接近或为0。
当市场处于连续上涨行期的时候,未成熟随机指标RSV取值也逐渐增大,并且可能在较多日期中取值为100;当市场处于连续下跌行期的时候,RSV取值可能在较多行期中取值为0。
当RSV连续多期取值为0或100的时候,RSV则会出现所谓“钝化”的现象。

5. 计算K、D指标值

5.1 K值、D值指标概述

K 值 = 2 3 × 前 一 日 K 值 + 1 3 随机指标交叉反转外汇交易策略 × 当 日 R S V \displaystyle K值=\frac×前一日K值+\frac×当日RSV K 值 = 3 2 ​ × 前 一 日 K 值 + 3 1 ​ × 当 日 R S V

即 K t = 2 3 × K t − 1 + 1 3 × R S V t \displaystyle K_t=\frac×K_+\frac×RSV_t K t ​ = 3 2 ​ × K t − 1 ​ + 3 1 ​ × R S V t ​
D值是由前一日的D值和当期K值经过一定权重相加而得到。一般来说,D值的计算为:

D 值 = 2 3 × 前 一 日 D 值 + 1 3 × 当 日 随机指标交叉反转外汇交易策略 K 值 \displaystyle D值=\frac×前一日D值+\frac×当日K值 D 值 = 3 2 ​ × 前 一 日 D 值 + 3 1 ​ × 当 日 K 值

即 D t = 2 3 × D t − 1 + 1 3 × K t \displaystyle D_t=\frac×D_+\frac×K_t D t ​ = 3 2 ​ × D t − 1 ​ + 随机指标交叉反转外汇交易策略 3 1 ​ × K t ​

5.2 随机指标交叉反转外汇交易策略 计算代码

在这里插入图片描述

图像效果如下:

如图可以看出RSV曲线波动最大,K线在RSV基础上进行适当平滑,而D线波动幅度最小。收盘曲线上涨时,RSV曲线、KD线也呈上涨趋势;当收盘价在高位段上涨时,RSV曲线,K值,D值取值也较高,并在较高位处波动。

6.计算J值

J t = 3 × K t − 2 × D t \displaystyle J_t=3×K_t-2×D_t J t ​ = 3 × K t ​ − 2 × D t ​

7.绘制KDJ线

在这里插入图片描述

图像效果如下: